Привлеченные средства
Межбанковский кредит
Рынок межбанковских кредитов ( МБК ) является одним из сегментов рынка ссудных капиталов, на котором банки выступают в качестве контрагентов. Межбанковское кредитование носит в основном краткосрочный характер, является оперативным по способу предоставления средств, происходит в рамках корреспондентских отношений банков и как правило является более дорогостоящим по сравнению с другими источниками.
Операции внутри рынка МБК дают банкам дополнительный источник дохода как за счет разницы между ценами покупки и продажи кредитов, так и за счет дифференциации ставок по кредитам разной категории срочности.
Наиболее активные операции участники рынка МБК проводят на рынке “коротких денег” ( операции с кредитными средствами даже на срок 2-3 месяца уже считается долгосрочными ). При этом более надежные банки привлекают средства под меньший процент, чем банки менее надежные, что связано с большим риском их кредитования. Поэтому при анализе рынка МБК необходимо сравнивать собственные процентные ставки и ставки других банков и определять цену денег в соответствии с возможными рисками.
При анализе рынка МБК могут быть использованы показатели деятельности коммерческих банков:
- сумма активов баланса ;
- собственные средства банка ;
- прибыль до налогообложения ;
- остаток ссудной задолженности ;
- оплаченный уставный фонд ;
- доля полученных МБК в пассивах баланса ;
- доля срочных депозитов в пассивах баланса ;
- соотношение капитала и активов ;
- доля валютных ссуд в кредитном портфеле.
Будучи кредитором на рынке МБК банк совершает обычную последовательность действий, связанную с оценкой заемщика и обеспечения кредита.
Кредитование связано с принятием решения по трем взаимосвязанным направлениям:
- оценка заемщика ;
- оценка объекта кредитования ;
- оценка обеспечения кредита.
При этом оценка банка-заемщика складывается из оценок:
а) положения банка заемщика на финансовом рынке, его репутация по результатам рейтингов надежности и другой информации, предоставленной государственными органами и профессиональными объединениями ;
б) финансового состояния банка заемщика по результатам анализа его финансового положения по представленным документам. В частности, для получения МБК банку заемщику приходится показывать свой баланс. При этом наиболее существенным для банка кредитора являются остаток ссудной задолженности ( включая выданные МБК ) и доля полученных МБК в пассивах баланса.
При принятии решения о выдаче межбанковского кредита банк кредитор может проводить диагностику финансового состояния банка заемщика на основе сравнительного аналитического баланса банка по следующим направлениям:
- общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период ;
- оценка рыночной устойчивости ;
- оценка деловой активности ;
- оценка эффективности управления ;
- оценка ликвидности банка ;
в) кредитной истории банка заемщика по результатам погашения ранее полученных кредитов и выплате процентов по ним, если банк ранее кредитовался банком-кредитором, либо по результатам анализа доступной информации о банке - заемщике.
В силу высоких требований к оперативности платежей при межбанковском кредитовании банку - заемщику целесообразно взаимодействовать с крупными банками, имеющими разветвленную корреспондентскую сеть, использующими сети RELCOM, SPRINT и др., а для расчетов с нерезидентами - систему SWIFT.
Для характеристики текущей потребности банка в процессе осуществления его деятельности на рынке МБК используются термины: позиция, размер позиции, знак позиции. Если в настоящий момент банк имеет свободные средства в количестве Р гривен, которые он может разместить на рынке МБК, будем говорить, что банк имеет положительную ( или длинную ) позицию и ее размер равен Р. Наоборот, если банк хочет привлечь средства в количестве Р гривен, то знак его позиции будет отрицательным ( короткая позиция ), а размер равен Р.
Используя эти термины, можно дать формальное определение понятий спроса и предложения на рынке МБК в конкретный момент времени:
-спрос равен сумме Рк, где индекс «к» пробегает все множество банков - участников рынка МБК, имеющих отрицательную позицию ;
- предложение равно сумме Рк, где индекс «к» пробегает все множество банков - участников рынка МБК имеющих положительную позицию.